Європейське банківське управління опублікувало ключові критерії тестування банків ЄС, яке розпочнеться в травні 2014 року, передає Вести.Экономика.
Згідно із заявою, опублікованою на сайті Європейського банківського управління (European banking authority, EBA), вимоги до рівнів капіталу першого рівня банків складуть 8% за базового сценарію і 5,5% за несприятливого сценарію.
Перевірки регуляторів пройдуть Deutsche Bank, Dexia, Danske Bank, UniCredit, Barclays, Swedbank та інші компанії. Всього буде протестовано 124 банки (повний список: "2014 EU-wide stress test sample of banks", PDF).
Читайте такожЄвросистема за рік скоротила міжнародні резерви на 21%
Стабільність банків ЄС буде оцінюватися протягом трьох років, в 2014-2016 роках. В ході тестування будуть перевірені як балансові активи банків, так і позабалансові позиції, відкриті банками.
Тестування проводитимуть за загальним набором ризиків: кредитні ризики, ринкові ризики, суверенні ризики, ризики, асоційовані з сек'юритизацією активів, а також ризики, пов'язані з вартістю фондування (залучення позикових коштів).
Детальна методологія і різні варіанти сценаріїв стрес-тестів будуть опубліковані у квітні. Результати за окремим банкам опублікують у кінці жовтня 2014 року.
Читайте такожЄвропейський центральний банк: економіка єврозони відновлюється
