Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд.
Читайте такожРосія знизила вкладення в держборг США до 11-річного мінімуму
Про це повідомив фонд у відповіді на запит РБК. Запит був відправлений після публікації Bloomberg, в якій зазначалося, що посилення антиросійської санкційної риторики не заважає CalPERS зберігати частину пенсійних накопичень каліфорнійських пожежників і поліцейських у держпаперах Росії.
Станом на 30 червня 2018 року (остання звітна дата) CalPERS володів російськими держоблігаціями ринковою вартістю $460,7 млн у порівнянні з $479 млн роком раніше. З пакету російських держоблігацій $430 млн припали на ОФЗ і трохи більше ніж $30 млн — на єврооблігації.
Крім російського держборгу CalPERS тримає акції російських компаній, що перебувають під американськими санкціями. Станом на 30 червня фонд володів російськими акціями (переважно у вигляді депозитарних розписок) на $872 млн, з яких $658 млн — акції компаній зі списку секторальних санкцій (фінансових і енергетичних), підрахував РБК. CalPERS володіє цінними паперами підсанкційних російських компаній «Газпром», "ЛУКОЙЛ", НОВАТЕК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ і «Сургутнефтегаз». Зокрема, у портфелі CalPERS є акції та ADR Сбербанку на $238 млн і GDR банку ВТБ на $12,5 млн.
Читайте такожУ Росії розробляють план відмови від долара - ЗМІ
Секторальні санкції не забороняють американським інвесторам торгувати раніше випущеними акціями Сбербанку та ВТБ. Але в законопроекті DASKAA міститься пропозиція заморозити активи російських держбанків (Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку, держкорпорації ВЕБ та Промсвязьбанку) в юрисдикції США, ізолювати їх від доларових розрахунків.
Обсяг російських вкладень CalPERS майже не змінюється рік від року: у 2012 році він становив близько $1,4 млрд проти $1,3 млрд зараз.
РБК не вдалося виявити серед інших найбільших пенсійних фондів США (крім CalPERS) власників держпаперів Росії. Акції підсанкційних компаній є також в портфелях, наприклад, другого за величиною пенсійного фонду Америки California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), що представляє інтереси вчителів, і пенсійного фонду Флориди (Florida Retirement System). Зокрема, у російському портфелі CalSTRS найбільший актив — це ЛУКОЙЛ (акції на $161 млн і облігації на $2,5 млн). Втім, ці дані наведені в публічній звітності фонду на кінець 2017 року — на запит фонд не відповів.
Флоридський фонд, четвертий за величиною в країні, тримає російські папери на $354 млн станом на 30 червня 2018 року, виходить з даних, наданих РБК фондом. У тому числі — акції підсанкційних компаній (НОВАТЕК, «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Газпром нефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ", " Сургутнефтегаз», «Транснефть») на $173,3 млн.
Пенсійний фонд штату Нью-Йорк (NYSCRF), третій за величиною в країні, володіє російськими акціями на $82,7 млн, випливає зі звіту фонду. На папери підсанкційних компаній припадає $59,3 млн від цієї суми. Calpers управляє активами на $340,3 млрд, CalSTRS — $230,2 млрд, нью-йоркський фонд NYCRF — $218,5 млрд, флоридський фонд — 164,7 млрд, нью-йоркський фонд NYCER — $64,8 млрд.
В цілому з десяти найбільших іноземних власників російських ОФЗ — інституційних інвесторів половина припадає на американські фонди, за даними Bloomberg. Найбільшим є BlackRock — інвесткомпанія володіє російськими бондами на $2,53 млрд. Також серед них Stone Harbor, банк Goldman Sachs, компанія з управління активами Legg Mason. Точна частка вкладень американців в російський держборг невідома.
